Derivados de swap de forex

Derivados Forex.
Swaps, Spreads, Opções, Transações.
O que é o SWAP?
O SWAP é operação especial no turno de uma posição de comércio com corrente, os próximos dias, e é levado a cabo na configuração padrão & # 8211; SWAP TOM NEXT. Como pechinchas no Forex o mercado sempre é concluído nos termos do SPOT, de acordo com todas as transações do dia de negociação atual, toda a soma de moeda, deve ser fornecida no próximo dia de negociação. Para a prevenção desta opção as transações do SWAP (são fechadas e abertas novamente em uma taxa atual) regulando obrigações de ambas as partes também são feitas.
Cada Banco Central, estabelece taxa de desconto na moeda, precedendo suas razões econômicas, financeiras, políticas e outras. Por exemplo, a taxa de desconto do rublo russo é muito mais alta do que a taxa de desconto do dólar americano, na qual, por sua vez, a taxa de desconto é maior que a do iene japonês. Mesmo para o crédito bancário tomado pelo mínimo possível de dias, o banco não se esqueceu de contar os percentuais, e aqui, a direção desses percentuais é importante. Se você adquirir a moeda com uma taxa de desconto maior para a moeda com uma taxa menor, será cobrado em sua vantagem até fechar essa posição. Se pelo contrário, já tiver que pagar extra ao banco por cento cada vez na transferência de uma posição no dia seguinte.
Adquirindo qualquer moeda, você abre nela um & # 8220; long & # 8221; posição ou de outra forma longa se você vendeu qualquer moeda & # 8211; que você abriu um & # 8220; short & # 8221; posição ou SHORT. Para calcular os juros sorteados ou colocados para pagamento, é possível de acordo com tabelas especiais de taxas de desconto.

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Swaps, Spreads, Opções, Transações.
Futuros de moeda em Forex.
Os futuros de moeda são a transação a termo de moeda, concluída nos valores-padrão e datas de entrega de um ativo básico, e colocados à venda na bolsa. Na maioria das vezes [& hellip;]
Swaps de taxa de juros entre moedas em Forex.
O swap de taxa de juros entre moedas baseia-se em uma troca mútua de pagamentos percentuais entre proprietários de diferentes moedas e, na maioria dos casos, a transação é causada por uma troca de [& hellip;]
& # 8220; Cap & # 8221 ;, & # 8220; Piso & # 8221; E & # 8220; Colar & # 8221; Opções no Forex.
& # 8220; Cap & # 8221 ;, é toda a lista de opções, dando ao comprador a oportunidade de pagar no crédito uma taxa de mercado, não mais do que uma taxa de execução. Aplicando o & # 8220; cap & # 8221 ;, o comprador [& hellip;]
Esquema de taxa de juros de swap em Forex.
A essência do esquema de um swap de taxa de juros, baseia-se que a primeira parte contratual assume uma obrigação de pagar a taxa de juros estabelecida que a segunda parte, [& hellip;]
Acordo Sintético em Câmbio Forex.
O acordo sintético sobre câmbio (SAFE) é um acordo sintético para câmbio, o termo geralmente aceito para acordos em moedas estrangeiras entre participantes do mercado. Em transações [& hellip;]
Conclusão de contratos no mercado de derivativos de Forex.
A conclusão da transação para instrumentos financeiros fora da bolsa caso absolutamente difícil. A primeira etapa da conclusão de contratos no mercado de derivativos é o início de relações comerciais [& hellip;]
Derivados de commodities em Forex.
Derivados de commodities, são essas ferramentas de investimento por meio das quais o investidor tem a oportunidade de obter receita com alguns itens de linha, mesmo sem tê-los na propriedade. Entre mercadoria [& hellip;]
Notas de crédito conectadas em Forex.
Quando, devido às restrições impostas a alguns investidores, ao regulador terceirizado, ou às características da política de investimento nacional, e eles não têm oportunidade de usar transações de derivativos, o CDS [& hellip;]
Credit Default Swap No Mercado Forex.
O credit default swap (evento de crédito / swap de inadimplência, CDS) é um contrato segundo o qual o comprador de um swap paga ao vendedor o prêmio estipulado pela oportunidade de obter [& hellip;]
Cobertura de Riscos de Crédito com Derivativos de Crédito em Forex.
Ferramentas derivativas especiais - derivativos de crédito são usados ​​para o gerenciamento de risco bem-sucedido em empréstimos. Existe uma transação entre o vendedor e o comprador de um certo risco. Característica de [& hellip;]

Qual é a diferença entre derivativos e swaps?
Derivativos são títulos com preços dependentes de um ou múltiplos ativos subjacentes. Derivativos comuns incluem contratos a termo, contratos futuros, opções e swaps. Por outro lado, os swaps são apenas um tipo de toda a classe de ativos.
Explicando a diferença entre derivativos e swaps.
Um derivativo é um contrato entre duas partes e seu valor é determinado pelo preço do ativo subjacente. O valor dos derivativos é derivado do desempenho de um ativo, índice, taxa de juros, commodity ou moeda. Por exemplo, uma opção de capital, que é um derivativo, deriva seu valor de seu preço de ação subjacente. O valor da opção de ações flutua conforme o preço de suas ações subjacentes flutua.
Os swaps são acordos entre duas partes, em que cada parte concorda em trocar fluxos de caixa futuros, como pagamentos de taxas de juros. Ao contrário dos derivativos, os swaps não derivam seus valores de um ativo subjacente.
Explicando a Taxa de Juros.
O tipo mais básico de swap é um swap de taxa de juros simples. Neste tipo de swap, as partes concordam em trocar pagamentos de juros. Por exemplo, suponha que o Banco A concorda em fazer pagamentos ao Banco B com base em uma taxa de juros fixa, enquanto o Banco B concorda em fazer pagamentos ao Banco A com base em uma taxa de juros flutuante.
Suponha que o Banco A detém um investimento de US $ 10 milhões que paga a taxa interbancária de Londres, ou LIBOR, mais 1% a cada mês. Portanto, conforme a LIBOR flutua, o pagamento que o banco recebe é alterado. Agora, assuma que o Banco B possui um investimento de US $ 10 milhões que paga 2,5% a cada mês. Portanto, o pagamento que recebe é fixo.
Suponha que o Banco A prefira um pagamento constante, enquanto o Banco B decide que preferiria receber pagamentos mais altos. Portanto, esses bancos entram em um contrato de swap de taxa de juros. Neste swap, os bancos simplesmente trocam pagamentos e o valor do swap não é derivado de quaisquer ativos subjacentes.

Derivados de swap Forex
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O que é um 'swap'?
Um swap é um contrato derivativo através do qual duas partes trocam instrumentos financeiros. Esses instrumentos podem ser quase tudo, mas a maioria dos swaps envolve fluxos de caixa com base em um valor principal principal que ambas as partes concordam. Normalmente, o principal não muda de mãos. Cada fluxo de caixa é composto por uma perna do swap. Um fluxo de caixa é geralmente fixo, enquanto o outro é variável, isto é, baseado em uma taxa de juros de referência, taxa de câmbio flutuante ou preço de índice.
O tipo mais comum de swap é um swap de taxa de juros. Os swaps não são negociados em bolsas e os investidores de varejo geralmente não realizam swaps. Em vez disso, os swaps são contratos de balcão entre empresas ou instituições financeiras.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Swap'
Swaps de taxa de juros.
Em um swap de taxa de juros, as partes trocam os fluxos de caixa com base em um valor principal (esse valor não é realmente trocado) para se proteger contra o risco de taxa de juros ou para especular. Por exemplo, a ABC Co. acaba de emitir US $ 1 milhão em bônus de cinco anos com uma taxa de juros anual variável definida como a taxa LIBOR (London Interbank Offered Rate) mais 1,3% (ou 130 pontos base). A LIBOR está em 1,7%, baixa pela sua variação histórica, então a administração da ABC está preocupada com o aumento da taxa de juros.
Eles encontram outra empresa, a XYZ Inc., que está disposta a pagar à ABC uma taxa anual de LIBOR mais 1,3% sobre um principal nocional de US $ 1 milhão por 5 anos. Em outras palavras, a XYZ financiará os pagamentos de juros da ABC sobre sua última emissão de bônus. Em troca, a ABC paga à XYZ uma taxa anual fixa de 6% sobre um valor nocional de US $ 1 milhão por cinco anos. A ABC se beneficia do swap se as taxas aumentarem significativamente nos próximos cinco anos. Benefícios do XYZ se as taxas caírem, permanecerem planas ou aumentarem gradualmente.
Abaixo seguem dois cenários para esse swap de taxa de juros: 1) a LIBOR sobe 0,75% ao ano e 2) a LIBOR sobe 2% ao ano.
Se a LIBOR aumentar em 0,75% ao ano, os pagamentos totais de juros da empresa ABC aos seus detentores de títulos no período de cinco anos são de US $ 225.000. Vamos dividir o cálculo. No ano 1, a taxa de juros será de 1,7%;
Ano 2 = 1,7% + 0,75% = 2,45%
Ano 3 = 2,45% + 0,75% = 3,2%
Ano 4 = 3,2% + 0,75% = 3,95%
Ano 5 = 3,95% + 0,75% = 4,7%
$ 225.000 = $ 1.000.000 x [(5 x 0,013) + 0,017 + 0,0245 + 0,032 + 0,0395 + 0,047]
Em outras palavras, US $ 75 mil a mais do que os US $ 150 mil que a ABC teria pago se a LIBOR permanecesse plana:
US $ 150.000 = US $ 1.000.000 x 5 x (0,013 + 0,017)
A ABC paga XYZ US $ 300.000:
US $ 300.000 = US $ 1.000.000 x 5 x 0,06.
e recebe US $ 225.000 em troca (o mesmo que os pagamentos de juros da ABC aos detentores de títulos). A perda líquida da ABC no swap chega a US $ 300.000 - US $ 225.000 = US $ 75.000.
No segundo cenário, a LIBOR aumenta em 2% ao ano. Portanto, a taxa de juros do ano 1 é de 1,7%;
Ano 2 = 1,7% + 2% = 3,7%
Ano 3 = 3,7% + 2% = 5,7%
Ano 4 = 5,7% + 2% = 7,7%
Ano 5 = 7,7% + 2% = 9,7%
Isso traz o total dos pagamentos de juros da ABC aos detentores de bônus para US $ 350.000.
US $ 350.000 = US $ 1.000.000 x [(5 x 0,013) + 0,017 + 0,037 + 0,057 + 0,077 + 0,097]
A XYZ paga esse valor para a ABC e a ABC paga XYZ US $ 300.000 em troca. O ganho líquido da ABC no swap é de US $ 50.000.
Note-se que, na maioria dos casos, as duas partes agiam através de um banco ou outro intermediário, o que levaria um corte do swap. Se é vantajoso para duas entidades entrar em um swap de taxa de juros depende de sua vantagem comparativa em mercados de empréstimos de taxa fixa ou flutuante.
Outros Swaps
Os instrumentos trocados em um swap não precisam ser pagamentos de juros. Inúmeras variedades de acordos de swap exóticos existem, mas acordos relativamente comuns incluem swaps de commodities, swaps de moeda, swaps de dívida e swaps de retorno total.
Os swaps de commodities envolvem a troca de um preço flutuante de commodities, como o preço spot do petróleo Brent Crude, por um preço estabelecido durante um período acordado. Como este exemplo sugere, os swaps de commodities envolvem mais comumente petróleo bruto.
Em um swap de moedas, as partes trocam juros e pagamentos de principal por dívidas denominadas em diferentes moedas. Ao contrário de um swap de taxa de juros, o principal não é um valor nocional, mas é trocado juntamente com as obrigações de juros. Swaps cambiais podem ocorrer entre países, por exemplo, a China entrou em um swap com a Argentina, ajudando a estabilizar suas reservas internacionais.
Um swap de dívida-capital envolve a troca de dívida por capital próprio; no caso de uma empresa de capital aberto, isso significaria títulos para ações. É uma forma de as empresas refinanciarem suas dívidas ou realocarem sua estrutura de capital.
Em um swap de retorno total, o retorno total de um ativo é trocado por uma taxa de juros fixa. Isso dá à parte que paga a exposição à taxa fixa do ativo subjacente - um estoque ou um índice, por exemplo - sem precisar gastar o capital para mantê-lo.

O que é um derivativo?
Nos campos de negociação e finanças, um derivativo é considerado um instrumento usado para investimento por meio de um contrato. Seu valor é derivado & # 8221; de (ou baseado em) de outro ativo, tipicamente referido como o ativo subjacente ou simplesmente "o subjacente". # 8221; Em outras palavras, um contrato derivativo é um contrato que permite a possibilidade de comprar ou vender algum outro tipo de instrumento financeiro ou ativo não financeiro. Tipos comuns de contratos de derivativos incluem opções, contratos a termo, futuros e swaps.
Entre os muitos tipos de ativos subjacentes que são comumente usados ​​com derivativos incluem ações ou índices de ações, títulos de renda fixa, moedas, commodities, eventos de crédito e até mesmo outros tipos de derivativos. Os contratos de derivativos são normalmente utilizados pelos investidores com o objetivo de especular ou proteger contra possíveis mudanças futuras nos fatores de mercado e, portanto, contra o valor de mercado futuro de um ativo subjacente.
O valor especial dos contratos de derivativos em comparação com os contratos de comércio direto de ativos subjacentes é que eles permitem a transferência de riscos de indivíduos ou entidades menos dispostos ou capazes de gerenciá-los para aqueles mais dispostos ou capazes de gerenciá-los. Além disso, os contratos de derivativos geralmente exigem apenas investimentos monetários iniciais pequenos ou mesmo inexistentes, e eles são liquidados em uma data futura dos compradores & # 8217; e vendedores & # 8217; adesão ao contrato.
Derivativos estão sujeitos a liquidação final & # 8220; & # 8221; através da entrega, ou não entrega, do ativo subjacente. No entanto, as posições em transações envolvendo contratos de derivativos são freqüentemente fechadas antes que um ativo subjacente seja entregue a um comprador. 1) Retirado 27 de novembro de 2015 bis / ifc / publ / ifcb35a. pdf.
Uso de Derivativos no Forex Trading.
Grande parte da troca de moeda é feita no que é chamado de spot, ou "cash", & # 8221; mercado onde pares de moedas são comprados e vendidos pelo seu valor presente e entregues dentro de um período de dois dias. O período é baseado no tempo que a transação deve compensar nas contas dos respectivos participantes no negócio. Moedas, no entanto, são comumente negociadas como parte de contratos de derivativos em futuros, forwards, opções e swaps. 2) Recuperado em 27 de novembro de 2015 phil. frb / research-and-data / publications / business-review / 1995 / brmj95gh. pdf.
Tipos de Derivados Forex.
Contrato Futuro.
Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender uma quantidade de moeda a um preço pré-estabelecido em uma data específica no futuro. Lucros e perdas em um contrato de futuros são realizados e pagos no final de cada dia. Os contratos futuros de moedas são negociados em tamanhos padrão e possuem datas de vencimento definidas, geralmente caindo na terceira quarta-feira de março, junho, setembro e dezembro. Participantes em contratos futuros de moedas podem ser “hedgers” buscando fixar um preço para diminuir o risco de uma futura mudança de preço, ou eles podem ser "especuladores". que entram em um comércio em busca de ganhos potenciais.
Contrato avançado.
Como um contrato de futuros, um contrato a termo é um acordo para comprar ou vender uma quantidade de moeda a um preço pré-estabelecido em uma data específica no futuro. Diferentemente de um contrato futuro, no entanto, lucros e perdas em um contrato a prazo são realizados e pagos somente quando o contrato expira. Contratos a prazo são negociados numa base de balcão entre duas partes, e ao contrário de contratos futuros, estes não são regularmente comprados e vendidos nas bolsas.
Contrato de Opção.
Uma opção de moeda dá ao investidor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma quantidade de moeda a um preço pré-estabelecido na data ou antes da data em que a opção expira. O direito de vender uma moeda é conhecido como uma opção de compra & # 8220; & # 8221; e o direito de compra é conhecido como uma opção de venda & # 8220 ;. As opções podem ser entendidas como um tipo de seguro em que os compradores ou vendedores podem aproveitar os preços mais favoráveis, caso as condições do mercado mudem após a compra da opção.
Comprar uma opção de compra, por exemplo, pode ser usado como seguro contra o risco de uma taxa de câmbio crescente, enquanto a compra de uma opção de venda pode ser usada contra o risco de uma taxa de câmbio decrescente. As opções são negociadas no mercado over-the-counter e também nas trocas. Além de usar como meio de comprar ou vender moeda, as opções também podem ser usadas para comprar ou vender outros derivativos, como futuros.
Contrato de Troca.
Um swap de moeda é um acordo entre duas partes para trocar fluxos de pagamentos em duas moedas diferentes em datas diferentes. Os participantes de contratos de swap de moeda geralmente buscam trocar os termos de pagamento de juros disponíveis para as respectivas contrapartes do contrato.
Os fluxos de pagamento são baseados na troca, ou "swap", & # 8221; de uma quantia definida conhecida como montante principal ou nocional. Muitas vezes, uma das partes do contrato buscará um pagamento de juros de taxa fixa com um rendimento estável, enquanto a outra parte procura um pagamento de taxa flutuante que poderia oferecer uma oportunidade para melhorar o rendimento.
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